C# 으로 키움증권 시스템 트레이딩에 도전하다.

2016년을 맞이해서 뭔가 하나 해보자 해서 결심한 시스템 트레이딩 개발을 시작했다.

퇴근 후에 짬짬이 만들다보니 테스트도 어렵지만 어느정도 구색은 갖춰서 개발은 했다.

개인적으로 생각해본 알고리즘은 

1. 거래량 상위 주식을 가지고서

2. 패턴에 의한 단타거래로 인한 아주 적은 수익을

3. 많은 횟수를 발생시켜 보자 

였다.

기본적으로 시도해본것들중에 최소이익(?) 개념은 매우 부적절하다.

매입한 주식이 최소 1% 이상 수익이 나지 않으면 팔지 않는다라는 조건을 넣었었는데,

거의 대부분 손절라인에 걸려서 매도가 나고 말았다. 

지금은 설정한 매도 패턴이 나타나면 바로 매도를 해버리는데 이러니 전체 손익이 나아졌다.

( 정확히 얘기하면 손해가 줄었다.)

모의투자로 테스트 중인데 이익보는날이 손익 보는날보다 평균적으로 많다면, 실투자로 하려 생각중이다.

주변에 시스템 트레이딩에 도전하는 사람이 많다면 논의도 해보고 싶지만, 아직은 아주 소규모 사람들이 하고 있는것 같다.

일단 나의 결론,

1. 틱데이터로써 매입을 판단하는건 매우 위험부담이 크다.

   ( 데이터가 튀는 경향이 많이 있다. 최소 분봉으로 돌리면 피해갈 데이터들..)

2. 분봉으로 처리하면 데이터가 너무 작다. 개별적으로 이동평균을 계산해서, 패턴을 찾아내서 매매하는데..

   해당 케이스가 너무 작다.. 고민을 좀더 해보아야 할듯.

3. 현재는 실시간 조건검색으로 내려 받은 종목만을 타깃으로 하지만..

   사실 분봉으로 처리할 요량이라면 실시간 데이터를 받을 필요가 없다.

   (실시간은 동시에 100종목만 되기때문에 너무 범위가 좁다.)

   근데 이런식으로 전종목을 TR 요청하려니.. 키움증권에서 제공하는 시스템의 용량이 부족하다...

   초당 5회 TR 요청이라니.. 200ms 정도의 텀을 두고 처리하란건데..

   풀로 땡겨써도 분당 300종목밖에 처리되지 않는다.

   이 경우 실시간 조건검색으로 300종목 정도가 추출되게끔 조정해서 쓰는 방향으로 가야 할듯 싶다.

  일단 현재 분봉 5 이동평균과 20 이동평균을 참조해서 판단하는 방식으로 좀 돌려보고,

  전보다 나아진다면, 실시간을 빼고 최대 300 종목 정도를 TR 받아서 처리하는 방식으로 바꿔 보아야지..

===============================================================================

 국내 주식이란게 변동성이 큰 주식들은 대체로 위험하다보니..

 결국은 우량한 주식찾기에 최선을 다하고, 해당 주식을 오래 보유하는것이 길인가 싶다.

 자동 트레이등으로 매매하는것 보다는 우량한 주식을 선별하는데 대한 눈을 더 키워야 하겠다.